请问这道题直接用forward的估值公式不就行了，为什么要考虑用期货对冲呢，整个题目也没有说要在期货市场里hedge呀，而且最后问的也是forward的payoff
已回答
浮动利率的债券计算那里 为什么加的是1000000X0.05/2 这是什么原理 是单利计算的吗
已回答
还是不太理解为什么对消费者更有利呢，请用理论解释一下
已回答
老师您好，%的VaR就是收益率的一个概念吗？所以在计算dollar VaR的是后要乘上本金？
已回答
527题， 为什么K（50＄）在这里没有折现到三个月呢？比大小不是要放在同一时点上吗？这又不是美式
已回答
老师您好，为什么第二条是错的？这个人持有铜资产，应该是害怕资产价格下跌啊，那就是short future啊？
已回答
二项分布和正太分布是啥意思
查看试题
已回答
为什么概率是0.5时对应的X是零？95%的概率到底是如何求出的？
查看试题
已回答
老师您好，为什么D选项中说replace with longer term contract？在MG案例中，不是一直都是用三年期的短期future在滚动对冲吗？
已回答
为什么floating rate 里有比较优势的是LABOR+100bp呢？这不是更高的借款利率吗？
已回答
