请问下，23题中，不应该是Duration对损益的影响最大吗？答案是不是应该是D

为何利率上升，puttable bond价格下跌较少

无法理解第二局话incorporates flexibility in modeling price paths

50.不是多元回归吗？怎么用R²衡量呢？不是要用adj R²吗？😂

f（0.5）是0-0.5的即期汇率么？那为什么说是forward rate呢

44题 F—statistic的Pvalue是0.045，确实小于0.05（α）；但如果是双尾两边α各为0.025，不是不能reject了吗？

这个题老师的公式是不是写错啦，计算var%=m-z*波动率，为什么这里是-m+z*波动率? 另外这个答案还可以再解析下吗没有太听懂

请问在答案的文字解析中的incomplete risk transfer options什么意思

请问这道题，settlement时候为什么会有coupon，刚买债券的时候不是只有花出去的钱的现金流吗？

老师，这里的8% 到底是最后两年的年利率还是最后一年的年利率？如果是最后两年的年利率，那么浮动的部分，就不能等于面值，如果是最后一年的年利率，那么在计算固定收益率折现的时候，后面的部分就不能用0.08 * 2。 这里到底怎么理解？