老师您好，请解释下B选项
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老师好 请问为什么lender 担心r下降 可以short FRA来对冲呢？不可以long FRA 来锁定利率吗？
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如果ρ<0 ,那么用平方根法则计算的var应该是大于正常的VaR，这里为什么说是小于呢？
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老师 请问delta-gamma计算VaR公式为何不一致？其中一张图是+1/2，另一个是-1/2？正负号不同？
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为什么找t双尾的
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为什么找双尾的
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这个图我不是很懂诶 为什么距离到期日越近delta的变化越大？不是说距离到期日越近delta越平稳吗？（越接近1or-1）？
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老师讲的时候用到了DV01,我看了两遍也不知道这DV01和这个题的关系在哪？
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为什么coupon越大，回流时间就越短？
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能解释下278吗 谢谢
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