这里为什么是要乘以104期权的标的资产价格，而不是乘以期权费6，或者乘以期权的价值（104-100）？之前做题时候发现，做对冲时候，有的时候分子是乘以被对冲的价值，有的时候是乘以被对冲的价格，那么怎么区分呢？
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usd 1.4和 100为什么没用到
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老师您好，如何理解VaR measures rely on great number of scenarios？
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这个怎么数的
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用二叉树怎么算
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请问long bond 是如下图公式。但是在VaR的 nonlinear的delta gamma 公式中，就是： delta的绝对值乘以VaR(ds)- 1/2(gamma)*VaR^2(ds)。 想问您看 正负号是相反的。请问为什么？其次 想问是说 VaR的一阶导默认是正的 所以二阶导是负的吗？
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请问此题为什么是按照long call和long put的的delta来分析。题干没有说是long
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这道题折现到最开始是不是因为fra的价值是在最开始就确定的
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为什么对usd来说，理论价高于市场价，要做多期货呢，不是很理解
市场价低，不是应该以低价格买入吗
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老师这道题为什么答案是$2 per share 呢？ 答案中中S-K 但是put不是应该用K -S吗 谢谢
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