三道MBS的问题汇总 第83题（百题金融产品与市场）prepayment是total payment-total scheduled payment(scheduled principal payment+scheduled interest payment) 但是这里只减了scheduled pricincipal payment啊 scheduled interest payment为什么不减呢 第57题（GARP practice exam1）我算出来是prepayment是15765啊 计算过程见图 麻烦帮忙看下哪里错了 第81题 （GARP practice exam1）这道题算prepayment就是用total actual payment-total scheduled payment 利息的scheduled也减了 可以和百题的第83题对比一下

38题选项的第四个vega为啥是负的呢，long call vega是正的吧，请解答，谢谢

老师，这里计算结果是不是不对？ULa=220454；ULb=70880；ULp=250996；答案还是选A

不太理解

老师好，这个题算浮动和固定的时候r都用0.02呢，固定应该为0.04吧？ 另外 固定的时间为什么分别是0.25，0.75和1.25而不是0.5,1和1.25呢，而 浮动的时间只用了一个0.25呢

老师请问427题；A为什么不对呢？肯定它俩都是大于0吧，B的话，有可能等于1呀，EWMA不就是GARCH模型的特殊形式吗？

老师请问GARCH模型是在哪里体现尖峰肥尾的？我看基础班讲义没有提到这个性质

请问ω怎么算出来的

swap rate是指什么 为什么选B

n次实验，均值和方差的公式怎么推导出来的？