Phyllis2019-11-10 10:33:43
Phyllis请问这道题计算D的特雷诺比率分母beta用0.82可以吗？ beta不就是0.82吗？此外，为什么总风险用的是长期平均方差项的值？不应该是三个项的和的风险再开方吗？
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Crystal2019-11-11 16:37:10
Crystal题干中的beta是系数，TR中的beta表示的是系统性风险，二者不一样。
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你说的三个项的波动率是哪三项。为什么你要选平方的波动率当成是总风险。
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老师您的意思是说带Gamma权重的长期平均项 开跟 才是总风险是吗？（不是alpfa beta gamma三项求和再开根号的 那个波动率 对吗）
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对的，在这里长期平均方差项才是总风险。你说的t时刻的波动率他只是一个时间点的风险体现。就算是用了这个也是可以的，但是在这个题目中你算不出来啊，条件给的不够啊
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