ES为剔除VaR（90%）之后的均值，也就是求10%的期望，10%中有5%无损失，5%有损失。
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老师您好，请问表格的yield不是指收益率吗，为什么计算VaR时不考虑？
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老师债券Var值计算公式里的Var(dy)怎么求呀？
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为什么是3和3呀 最后不是加106了吗
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为什么是3和3呀 最后不是加106了吗
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老师您好，所以这道题如果改为VaR based on the delta-gamma method would (for a nonlinear portfolio)，答案是不变的对吗？
true VaR是什么意思呢？忽略尾部风险不就是VaR的缺陷吗？true VaR不是也会有此劣势吗？
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老师，59题能再解释一下为什么选B不选A嘛？视频没讲清楚
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这首题，short option的公式不是K-S么，题中K是110，S是97，卖出的低价格的profit为110-97-7；long option是S-K，请老师再解释下为什么卖出的是97-110
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第一个period是如何得知的 麻烦画一个这个的流程
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有个问题:2个bond有相同的duration，但maturity不同。为什么说现金流越分散的那个债券conv越大？谢谢
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