您好，请问当dividend yield为continuous compounding时,call-put parity: c-p的公式是什么，谢谢。
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这个讲义中的风险可量化，不可确定事件不可量化来区分。那么风险当中不是有可量化和可定性的东西么，那么定性的东西就是不可量化的东西，但是它归结于风险当中。这又与讲义说的相悖
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这里不是按半年计算的吗，为什么固定利息只除了2
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为什么不选D?
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您好，请问百题中没有option的题目吗？
谢谢
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老师，能解释一下为什么Short hedge = long basis吗？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2时的Payoff吗？完全没看懂
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老师，这道题完全木有头绪，请详解。
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老师，这道题完全木有头绪，请详解。
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老师，请问308这道题，不是说future rate因为经过convexity correction会更大吗？为什么lower？
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老师能再解释一下什么是Tailing the hedge吗？上课没听懂
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