刘同学2019-11-11 13:38:02
刘同学请问这题的正确选项是D还是B？
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Crystal2019-11-11 18:22:22
Crystal应该是long的选择b，因为你怕的是利率上涨，所以对冲策略就应该是利率上涨是给你带来收益的。
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利率上涨，欧洲美元期货价格下降long方亏钱，short方赚钱，应该short才能对冲利率上涨带来的风险啊！
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欧洲美元期货的long方锁定的是借钱的利率，所以利率上涨对于long方是有好处的。你说的不是利率是价格，所以你得到的结论是不对的。
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老师，我还是不懂，我long了欧洲美元期货，现在libor上涨了，我的 期货价格下降，我不是亏钱了吗何来的对冲效果？
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我知道了你的问题了，欧洲美元期货的价格表示的是什么意思呀，他的报价是什么意思，他是说的这个期权的价值是多少吗，不是啊，他说的不是这个吗：利率=（100-报价）/100
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老师我觉得没明白我的意思，这题的确是要选D答案。题目说LIBOR从2%涨到了3%，这个时候我需要用欧洲美元期货来对冲利率上涨的风险，利率上涨，报价降低，此时long方损失，而short方获利。我反复看了网课还有书，都是这个逻辑
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怎么会，你的报价是在期初就确定的，是合约价格，锁定的是未来一段时间的借钱利率，如果说未来利率上涨了，那么你还是可以按照合约规定了的利率借钱，怎么会是long方损失呢，应该是long方获得了好处啊。
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