44題 老师为什么这里delta=1?
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老师 84题能不能理解为 volatility和return能用最新的数据就用最新的 比如return给了t天的,而volatility最新的只给了t-1所以只能用那个
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老师 权证的题目问cost和问value一样吗
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老师 这个题目如果用债券复制的话 期末的100是复制出来的还是因为100是face value?long 1 A short 2 B,复制的结果是期初-90+2·80=+70,期末+104-2·102=-100 相当于short了一个So=70的十年期零息债 是这样得来的吗?因为期末的100视频讲解的老师没用复制的方法算就直接写上去了
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老师,请问本题怎么做呢?我的答案是-3.965啊
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这道题的计算价格变动的久期为什么用麦考利久期,不是修正久期吗?
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第80题有点问题,之前有题目也是Par value等于100,要折算成现值之后再计算对冲头数量的。
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老师您好,63题是不是其实不用像老师在视频里一样,考虑未来5million的现金收入呢?
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为什么是95%的置信因子是1.65而不是2.33?
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12题,t时刻时的支出为什么是执行价格120呀?是怎么知道的?
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