第七题解题思路懂了,不明白的是蝶式价差的图对解题有什么影响,是否可以通过蝶式价差快速解题?
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Q76,老师我发现这种题老错的原因就是百分号走着走着就丢了,方差开根后到波动率老是乱,这种情况应该怎么避免?
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第六题,是不是如果题干只说了3个月分红就只有三个月会分红,而不是像coupon一样每三个月发生一次?考试时分红也是单次分红吗
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老师这里为什么向左看 而不是向上看probability呢?比如BBB被upgrade为什么不是(5.5 0.58 0.09),什么时候会向上看呢?
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Q75,GARCH模型研究的是波对率,怎么会对收益分布造成fat tail呢?
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老师您好,在第20题里面计算effective convexity的时候,为什么不去计算一个pure bond的价值呢?在前一到第19题中,视频提到要先求出一个pure bond的价值,再通过这个价值计算effective duration。是不是因为第19题中他要求计算的是不含权债权的duration,所以要计算pure;而在第20题里,它直接要求计算的callable bond的convexity,是这样么?
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像这样的题,如果没说现金流发生在期初还是期末,老师讲解是默认发生在了期初,那像债券付息一样发生在期末可以吗
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为什么此题分红、β都不用考虑,什么情况下要考虑这些条件?
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为什么接受了tickets 就是违反了,他不是对公司有益处吗
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这个d(1)和d(2)公式没太看懂
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