这个不是interest rate swap吗。。如果算本金的话，岂不是currency swap

为什么不能直接用T时刻 K—St st=s0*e^（1%-4.5%）t

Q15，Treasury bond都是每100元报价，面值是10万元吗？

老师你好，我不太懂这两个分布长什么样子

没听懂这道题呢

没听懂这道题呢

老师您好，这题如果根据1和3来推2，就可以推出2的价格被高估了，而且根据题目中给的两年的即期利率，也可以得出2的定价是错误的，但是根据一个价格错误的债券来推断另一只债券的价格被高估，我觉得这缺乏合理性

老师你好，我想问一下，信息比率是超额收益和跟踪风险的比值吗

还想请问老师 inverse floater是什么？以及，inverse floate bond是啥 （在习题册看到的 不太了解 求指教 谢谢呀

求问bond trades above parity这句话是什么意思？（这是题库一道题的选项，但是不懂什么情况是above parity ，是什么parity呢）