1111112019-12-15 15:18:39
111111为什么二叉树不能给路径依赖做定价，老师能讲得具体一点么。
回答（1）
Adam2019-12-16 10:45:14
Adam同学你好，
用二叉树这种方法采用的是往前贴现的方法，先知道后面的，从后面往前推，这样是没有办法给这种路径依赖式期权定价的，碰到路径依赖式期权只能用蒙特卡洛模拟来实现。
以亚式期权为例，亚式期权它有一种执行价格等于过去每天股票价格收盘的平均数，这种价格就是路径依赖式的，最终亚式期权它的损益就依赖于未来股票价格真实的这条波动的路径。先知道前面的所有情况，然后确定最后的价格；
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