我对这道题的D选项Barings’ risk management models were flawed有疑问 正是因为Baring bank的风险管理模型存在缺陷，所以Baring bank让Nick Lesson去担任双重角色，既是交易的领导又是后台的领导

我对这道题的B选项有疑问 在baring bank案件中，是Nick Leeson试图弥补先前的交易亏损，而不是baring bank去试图弥补先前的交易亏损，baring bank是对Nick Leeson做的事情（他造成的亏损是不知情的啊） 所以我认为B选项Baring bank试图弥补先前的交易亏损，是错误的

老师，请问押题卷子的第41题不用考虑时间问题吗？这个公司在7月的时候close our position;但是futures的交割日期是在第3、6、9、12个月的时候啊？

这里用计算器2nd start里的 sx sy还是sigmax sigmay

请问老师 之前做的都是pmt恰好在中间时间点的题目 如果不是在中间时间点 两种方法分别要怎么选呢

老师 这个模二题目我打印的早 后来被替换掉了没有解析 我想问一下原来准备了2mln 对冲 汇率变了以后是需要1.825mln就能对冲了 钱应该多准备了 为什么反而存在未对冲敞口？还有算出数字以后怎么判断more还是less

问一下73的方向怎么判的？

老师，这里公式二15个月折现写错了吧？应该是e的-4%*1.25次方吧？ 还有一个问题为什么这个公式前面计算差值是季度复利后面折现又是连续复利，可以混在一起嘛？我觉得应该都转化为连续复利吧？

老师协方差和半正定性 一致性是什么关系？协方差矩阵反映出来的相关系数有异常就叫不满足这两个性吗

滚动越不频繁s和f之间的价差才越大，那basis 也越大，我是这么理解的，所以选了c，为什么是a？