利率转化是不是有问题，连续复利不用再乘1/4次方吧
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老师，这边是不是有一个小错误？将连续复利转化为季度复利的式子，等式右边应该是1 f/4，这是代表一个季度的，四次方的话就是一年的了
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那其实按一年期算出来也可以选出正确答案，按一年期换一次算，等于27.35，还是B最接近，最符合逻辑
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可是这里折现回0时刻的时候，用的4%的1.25年的即期利率也是连续复利的，这个不需要转化吗？
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draw down upon default什么意思。是说剩下的资金违约率为60%所以银行只借40%给它？
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a选项有异议啊，选择保留的风险可能是低损失低频率却不可控的风险啊，哪有说不可控风险就要避免的道理。
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请教老师，这道题怎么做呀？
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老师，Forward contract 课堂练习1中，算出远期利率8%之后，为什么是将8%转换为其按季付息的值8.08%，而不是将题目中的7%转换为连续复利。我记得衍生产品用的是连续复利啊。
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请教Q46，把答案代入红色公式，可得出相关系数Ruo>1,违反定义，怎么理解？
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