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王同学2020-01-04 23:02:11

题怎么解的，不能写出来吗，为什么第四部分的内容，都没有注释啊

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回答（1）

Adam2020-01-06 10:10:29

同学你好，首先，这个题不是对冲，题干问的shows exposures consistent with this report？也就是四个选项中，哪一个能体现正的gamma，负的vaga。
不同的到期时间，gamma或者vaga的大小程度是不一样的。
这种题是存在一定阶梯套路的具体如图

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