老师你好
这个第一题价格上升概率p不应该是（92-80）/80吗
答案我有点看不懂
不懂答案怎么算出来的p
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上升的概率为什么不是80%？
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为什么说对于期权卖方来说风险很大呢 卖方也可以选择不执行的吧 为什么说杠杆特别大
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请问通常说的volatility到底是delta还是delta²，DX和VX是delta还是delta²
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这里错了吧，题目是方差20%，不是标准差20%。u应该＝exp根号20%根号0.25，对吗？
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为什么deep in the money时，gamma和vega就不考虑了
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UGD是什么，学习视频的时候，没有听过这个，return rate=1-LGD？这都怎么来的
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公式是在哪讲的啊，什么是组合VaR？讲的内容，在视频课中都没听过呢
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这里的最后一行，Ce按照公式，分子不是应该-103-97.11－2×100吗？前一页讲的公式啊，分子是 p－ ＋ p＋
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on a stand-alone basis怎么翻译
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