netting arrangements 为什么降低交易对手信用风险
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老师 怎么理解ul=var -el 有点想不明白
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Captive怎么解释？
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OS (COM - OS) × UGD，想问一下，这个公式在哪个部分讲的，课听完了，没有听到有这个公式的啊
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老师，BOARD COMPOSITION里面讲到，银行有没有专家不是银行倒闭与否的必要条件，去年的基础课有说过BOARD的各种committee一定要有该方面的专家，这个矛盾吗
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老师，Endogenous trading liquidity可以再解释一下吗？
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有没有对netting arrangement的一个明确定义？还是有点没有搞懂为什么会降低风险
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为什么上面d1是S/Kert,下面D1是S/X
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老师，在scenario selection中，关注的wrong-way risk 具体是什么？
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这里的题目，5 %的平方，也不是PD(1－PD)啊，为什么啊
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