路同学2020-02-10 18:04:29
路同学用ADF检验随机游走的时候，为什么用t分布来检验而不用正态分布呢？test statistic等于r-0/标准误，这里标准误是多少？怎么得出标准误的？
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Crystal2020-02-12 21:06:44
Crystal同学你好，用t检验是因为在实践中t统计量是可以更好的说明问题的，正态分布太理想化了，一般的数据都是会有肥尾的情况的。这个标准误就是r的标准差，这个r是有很多中可能性的，比如都和1很像，可以是0.9999，也可能0.9998等。这取决于你回归出的fai是多少。
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那r的标准差怎么算
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先要有r的数值，然后r的数值的标准差。r不是一个确定的数，他是根据你选区的样本不一样，最后得到的数值都是不一样的（会有细微差别）。
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