第一个和第三个图,图形前面和后面的风险增长所要求回报率变化很大
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老师,你好,我知道这道题比较简单,但是这类型的我还是搞不懂那个道理
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老师说话回音太大了不清楚
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这里不是很显然讲错了吗??方差才是volatility,然后老师激昂地说σ是波动率。
然后后面例子那里,P130,算E(R)那里,期望的收益难道不是直接10%*20 40%*0 50%*(-1)吗?为什么要除以100呢,除以100之后是收益率根本不是收益了吧.
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老师好,78页ppt里老师讲“目标评级是aa,银行违约概率是99.97%,目标评级是a,银行违约概率是99.99%”。1.为什么银行违约概率可以这么大,是否应该为“银行不违约的概率?”
2.违约概率和可承受的损失有什么必然联系吗?
谢谢。
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149-231这个题目,请问为什么贝塔值要用0.94而不是1.2呢
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为什么利率上升,国债会降价
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老师,此题中a公司互换后的利率应为libor-0.35%吧?
b公司是4.95%对不
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