老师，我可不可以这样理解，要使得组合受益最大就是在行权价43时但是long不行权，这是short收益是股票差价43_40=3再加上3元的premium共6元

老师，1：06：21时刻这里的求导过程可以大致写一下吗？不方便截图麻烦您翻视频了，感谢！

老师，纸质习题集第219题的选项二和选项四有什么区别吗？纸质习题集第220题，截距项的t统计量是1.04，并不显著，为什么答案C在截距项不显著的情况下依然用4%*1.9 2.1=9.5%来计算呢？

不是说美式期权用二叉树模型定价 亚洲option才使用mc定价吗

为什么dv01为正，价格和利率反向相关

构造covered call 组合时，使用的是S-C，就是delta份股票和call option的差的组合；如果构造的是protective put组合，使用的是S P，那么是否表示delta份股票和put option的和的组合？

请问下puttable bond的发行方应该怎么样做？

为什么最终负责风险监管的是董事会不是管理层

老师，59：32那页PPT里，说historical simulation要做一个descending order，但是老师在之后的例子里是作ascending order，这里不懂。

在题目告诉了股票可能上升或下降的值时，S=10，SU=11，所以U=1.1，同理D=0.9.这里不能用U和D的求值公式，且U和D没有互为倒数，是因为题目没有告知波动率吗？