GUO2020-03-02 20:56:37
GUO公式不是|ER-Z*sigma|吗？就算u=0，公式里也没有乘以价格呢，为什么是104*1.65*1.89
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Adam2020-03-03 11:38:04
Adam同学你好
|ER-Z*sigma|是1单位S的var值
在没有给出u时，默认是u=0
如果给u了带入计算
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老师，我没问u，我问是的这里为什么要用价格104
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|ER-Z*sigma|是1单位S的var值
组合的VaR=分位数 * 组合波动率 * 组合价值
也就是这个股票的var=1单位的var*股价
很基础的概念呀
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