你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

王同学2020-03-03 16:10:45

老师，第91页的exercise 2 我有点不太明白，为什么zero-coupon bond的modified duration可以直接用coupon 10除以（1 10%）？

回答（1）

Adam2020-03-03 17:29:11

同学你好，不是coupon
这是个零息债券，所以他的麦考林久期是等于到期时间的
因此根据：
MD=麦考利久期/（1+y/m）
其中m是一年内的付息次数
所以MD=10/(1+10%)

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录