你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

鹿同学2020-03-10 16:26:35

根据这个题目来看，174页correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波动率吗？

回答（1）

Adam2020-03-10 17:07:46

同学你好，这里是Xn-1，Yn-1前一天的return ：都是3%
sigma(x,n-1)是x前一天的波动率1.5%
sigma(y,n-1)是y前一天的波动率2%

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录