潘同学2020-03-12 15:12:01
潘同学为什么要用treynor ratio
回答（1）
锦年2020-03-12 16:59:56
锦年同学你好，用特雷诺比率只是一个方法。这题的关键在于说You discover there is NOT an arbitrage strategy among these three portfolios.，这个意思就是说它们3个资产都在同一条SML上，因此想到了可以用特雷诺比率，能把题目中给你的数据和你要求的数据联系到一起。
这题也可以通过CAPM模型，通过A算出Rm，然后再带入C求出E(Ri)也是可以的，而且也很简单
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