一步二叉树的构成思想其实就是用cover call的思想在股票价格变动后恒等,这样说法对吗?
即, s*Δ 卖出看涨期权的payoff在股价上涨和下跌后恒等,这种说法对吗?
在讲义46页,为什么说当股票价格涨价后,期权价格就是股票价格减去执行价?这个是期权的PAYOFF吗?
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fx swap 能举一个例子吗,没明白
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如果是计算利率变动的varp 的话 var(dy)是直接将deltay带入计算吗?还是也要用第一个公式算vary? 不太明白这几个的含义 以及做题怎么做
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老师,请问swap rate是什么?是固定利率?浮动利率?
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科目四原版书90页,画圈的这个分子不应该是均值✘标准差吗?左边的公式这么写的
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关于期权的价格问题,我们通常说:如果是同种资产,对于看涨期权来说,行权价越低的价格越贵;对于看跌期权来说,行权价越高的,价格越贵。但是如果是同种资产,不同行权价的看涨期权和看跌期权可以比较价格吗?是不是也是看行权价,就可以比较价格,例如,行权高的看涨就比行权价低的看跌更便宜?有可比性吗?
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老师上课没有讲的这道题目能不能麻烦写一下?谢谢老师
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第88页和89页不讲,是因为考试不考吗
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第86页ppt中,第一个表格,changes in spot rate for changes in key rate, 里面的0.6667、0.3333、0.2、0.8这些是怎么算出来的,是给出的已知条件吗?
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Yield Duration和Modified Duration 之间是什么关系?
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