这里的shock 之间不是没有autocorrelation吗,为什么还能通过通过昨天的shock预测今天的shock
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那这里u=1.4u-0.45u还怎么求均值
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这一题不太明白,如果有正相关性的话,那么说明只要A有变化B也会同向变动,只是变动幅度的多少而已呀。哪怕是极小极小的一个数不也是增长了吗?
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你好,b选项是什么意思,为什么不能用来缓释信用风险?
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老师你好,这个题我听明白了。但是排除A选项需用P(xy)=P(X)P(Y)多次计算证明,考场上会非常耗费时间,请问有没有比较巧的方法提高做题效率。
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请问此处500个模拟数据,求95%的VaR值,为什么是从大到小排序后的第5个数据就是这个值,难道不是500*0.05=25个数据吗?
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假设检验的结论一般都是针对原假设的吧,本题选择项都是在判断是否比14%高,原假设为什么直接就是s<=14%,而不是s>14%呢
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为什么等于1的时候协方差就不平稳了
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第13页:“fail to excises the right amount of flexibility”请问老师这里的flexibility指的是什么?
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老师没说绝对值必须都小于1才平稳,如果没有单位根,到两个根有>1的怎么办
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