为什么这题答案用两个现利率计算forward利率 能不能用两个forward计算
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premium应该是实际和预期的差异呀，老师怎么说把算出来的13.3和实际市场上价格相比，如果有偏差就有套利机会？
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12页例题，为什么101依然是净价呢？已经是9月了，应该是第二个月买回的脏价啊？
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有效久期和修正久期什么情况下可以视为相同？
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讲义中给的计算公式是对每个组合的（Rp-RB）求和后除以N-1后整体开根号，老师怎么算了Rp-RB的平均数
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我怎么记得CFA里讲的，EUR/USD,USD是base currency啊？
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请问为什么portfolio concentration risk算是credit risk呀？
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1.E(R)和E（Rp）有什么区别
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请问老师，对于dollar roll的Value的公式A-B＋C-D,value如果是正的，是不是借方要给出借方补差价，什么时候补呢？
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