请问75题，如果去计算长期方差项，BCD的答案不都是一吗？
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这个effective Duration计算的是 6% 这一点的，还是前后变动40 basis point这一段的？
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为何买FRA的人希望借钱利率上升呢
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请问80题，最后这个25从哪得来的？
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c为什么不选
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老师，这个解释里面的逻辑关系不太看得懂。 原题目是说第一个是receive fixed， 第二个是pay fixed。
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这个RAROC的算式中，reward怎么理解，翻译出来是税后的分险调整预期汇报风险，这个没有理解，请老师解释一下，谢谢
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两个资产之间的协方差是什么意思，能不能请老师举个例子，谢谢老师
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薪水体系问题和风险的关系 （具体）谢谢老师
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这道题为什么不可以将storage cost 0.45折现来计算：
比如2月：PV of storage cost = 0.45*0.5*e^(-8%*0.5)=0.2162，然后计算future price = (5.05＋0.2162)*e^(8%*0.5)=5.4811
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