蔡同学2020-05-25 09:34:01
这道题怎么做
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Adam2020-05-25 18:53:43
同学你好,麻烦发一下图片
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这道题目怎么做
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全价=(最新的期货报价×转换因子)+应计利息
净价=最新的期货报价×转换因子
这两个式子是转换因子的定义。
想要得到期货报价,只能通过全价与净价进行推导
而净价是没办法计算未来值的。只能通过全价去进行推导(未来现金流的折现是全价)
由于市场8月1日净价130.可知此时的全价是132.5。
通过8月1日的全价去计算9月1 日全价理论价。得到132.9509.
5月1日到9月1日的应急利息是5*123/184=3.3423(这里原版书写错了)。
根据应计利息计算理论净价:129.6086.
最后通过债券净价与转换因子的关系就可求出期货报价


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