问题1，见图一和图二，64页练习题，d1直接用ln(10/9)，为什么9不用按老师的k·e^﹣rT来计算呢，而直接代入9？问题2，k和k·e^﹣rT如何用？问题3，见图三。老师推导讲义上的公式时是用老师自己习惯的写法s/k·e^﹣rT去推导出讲义上的s/k，可是如果按讲义上欧式期权价格d1,2的写法，又如何推导出讲义上有分红期权d1,2的公式呢？
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老师，这道题的第二问，我先算出一年的P(O),然后再乘以三次方得出P(Outperform 3years),这样做可以吗？我这样做算出来的值是0.1575，比答案的0.1686要小一点
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请问老师，官书中对于的small change和big change分别指什么？谢谢
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老师您好，我没有理解视频解答中说的需要在未来买入，我把obligated理解成未来有责任买入，以为是问平仓的问题。所以选择了short。请老师能不能再讲一遍这道题，并且解释一下英文答案。谢谢
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老师：
1.frm的视频是什么时候录制的，是否是最新考纲？
2.打印版的ppt从哪儿可以获得？谢谢
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不用规划求解得到的是4.999，为什么选择b
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百题第25题，给出了债券的三种价格和定价，计算DV01时，为什么不用第一项的价格减去第二项的价格除以2，或者用第二项减去第三项的价格除以2，而使用第一项减去第四项的价格除以4？
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P(1)不应该是（1/4）*（3/4）^5,为什么前面还要乘6
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convexity与时间t、coupon c、yield y的变化关系推导过程
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为什么当利率波动变大？call的价值会增大，还是不太理解梁老师说的，call的价值相当于期权，还有什么波动率vega，标的物利率之类的，麻烦再解释的详细一些，可以吗？
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