up and out 和up and in 组成的期权是一个下降趋势的期权，为啥是看涨呢？
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delta<0，又是long头寸，故应该是long put，如果这样理解的话C和D应该都是对的？应为无论是up还是down 最终都是out 卖出的
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Volatility到底是哪个参数？二次方的那个吗？
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这道题怎么做
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这道题该怎么想？为什么有两个固定利率的差减去两个浮动利率的差？
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为什么市场风险损失范围可以为负数，信用风险跟操作风险不可以？
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你好，麻烦帮忙解释第一张图的公式为什么能转成图二的公式
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老师，这个公式还是看不太懂，notes page69, module quiz 16.1 这题书上没有解答，麻烦老师带数字列个式子给我看吧，谢谢
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老师，这个公式我还是没看懂， notes module quiz 16.1 的题按照书上第64页的算法或者计算器里的Sx, sigma x, ^2, 开根号都不对，书上这题也没有解答。麻烦老师带数字进去解释一下公式吧，谢谢
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