经济资本就等同于UL吗？

习题三中需要short 3 份futures 是怎么得到的

EXERCISE 5 中为什么用的是连续复利折现?

为什么我求出hedge ratio的结果和讲义不同

为什么需要10%的无风险资产呢？

这道题为什么c错了?没有理解它的意思

1. effective risk management should reduce a credit portfolio's expected loss to approxiamately zero. 为什么这句话不对？ 2. 为什么说UL is a function of default correlation? 为什么EL 不受portfolio granularity的影响？不是EL可以被portfolio分散掉吗？所以portfolio varys, EL就可以减少哪

A选项是CAPM里的input吗？ 公式里体现不出呀

请问将18%拆成3个6%，然后认为久期就是三倍关系这个应该如何理解呢？定性上来说，coupon rate越高，久期越低吧？

关于次可加性，VAR由单个的0变成了组合的100损失变大了所以不满足，而ES这里是由单个的80变成了103.2应该是变大了啊，为什么老师讲的时候说变小了？