老师，题目说现在市场价110，约定的价格105，打算卖，约定价比市场价低，肯定是赔的，为什么答案还是正数？
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老师好，57题，绿框算连续复利为什么要这样列啊？为什么都要统一成连续复利呢？题目原话是“expressed with continuous compounding”意思就是libor表达成连续复利，即连续复利是3%，但是老师在后面算的时候将libor默认为单利，比较矛盾。麻烦解答，谢谢！
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半年到期的红利率是2%，波动率18%是一年的计算，可以直接带到这个公式里吗？时间没有什么进一步换算吗？
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convexity1/2cp中cp怎么求，同时DC是什么?有什么公式？
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老师，请问例题的conditional prob 的计算原理，这里我没看懂，讲的有点跳跃了。
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答案错了
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老师好，确定futures中的k，两种复利方式综合在一起，是不是如下图我写的？谢谢
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LTCM的教训中
最后一条，LTCM未能解释最大头寸的非流动性是什么意思啊？
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老师好，55题，我是这样理解的，虽然听了liang的讲解，是不一样的，但是我想让老师看看这样理解行不行，谢谢。
题意：我手头上有一个德国政府的债券，现在想对冲利率风险，用什么期货好？
对冲思路：我有政府债券，每年会有浮动利息拿（＋i），但我怕i少了，所以我用（-i＋k）来对冲，这样我可以拿到一笔固定的k；
对冲方法：怕i下降，就做空期货，spot真的下降了，德国政府债券的i少了，但期货赚钱了；spot真的上涨了，期货亏钱了，但是德国政府债券的i多了。
我是以上的想法，但是liang说要做多利率，做空债券，我就不太理解了，谢谢。
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老师好，54题，coupon rate在这里是有什么用的？一般怎样出题会用到coupon？谢谢
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