想请教下这边“VaR does not indicate how bad a loss might get in an unusually stressed market"这一句话应该怎么解释呢？之前老师上课不是说VaR是需要cover unexpected loss所需要投入的价值吗，那不是应该loss越大的话，var越大吗？可是讲义上面这句话的意思理解起来好像是var不能指出loss的大小。
Foundations of Risk Management
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Hedging strategy 具体指什么 什么时候需要hedging， Frictionless market 又是什么意思
高等数学
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请问怎么区分哪个数乘0.75哪个数乘0.25
Quantitative Analysis > Statistics > Sample Moments
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请问这里求方差的分母为什么是12
Quantitative Analysis > Statistics > Sample Moments
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欧洲美元期货的price，为什么不用除法？是把1m折到0时刻讷 谢谢
Financial Markets and Products
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什么叫没有趋势项，有趋势项什么样
D选项请结合题目中的已知逐步讲解如何得出答案
Non-Stationary Time Series
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什么叫没有趋势项，有趋势项什么样
Non-Stationary Time Series
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价差策略课后练习第三道题中，蝶式期权，为什么到最后算最大亏损的时候，只是6，当执行价格等于30的时候，对于call option不应该是带入30吗？为什么不带入？
Valuation and Risk Models
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这个每周一讲的提问在哪里？
Foundations of Risk Management
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老师说。提前买飞机保险是riskmanagement。然后又说什么不买了是risktaking。莫没听懂老师这块说的是什么
Foundations of Risk Management
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