请问dollar roll的计算中,为什么buy price的部分不用折现回卖出时间进行对比呢?
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43页题目,计算保费时,用的是X+(1-0.17275)X/(1+3%)。第二年存活的概率应该是(1-0.17275)*(1-0.019047),所以保费的式子我认为是X+(1-0.17275)*(1-0.019047)X/(1+3%)
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还是b选项的问题,关于normal distribution的问题,到底有没有这个假设?假设有就是有,没有就是没有,何来隐性假设?
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s>k一定行权吗?如果只比k大一点,还覆盖不住期权费的话,岂不是payoff是负值?那应该不行权才对啊?!
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这一块取均值,没变化?
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怎么通过t stat求p value啊
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想知道-3.09是怎么计算出来的
具体的计算步骤
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这两画横线的部分和图片的内容对不上,没明白
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