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FRM一级
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请老师讲一下625题,给到的LGD为什么相乘的不是它的波动率?627题里面给出了它的波动率和均值为什么又是乘以它的均值呢?还有UL这个公式有关知识点是不考了吗,还有adjust exposure.我翻了今年的笔记没有找到这两个知识点
老师您好,38题相关,Deep ITM european call,按理应该也是时间流逝利好,应该也是theta大于0吧?之前的答疑中解释是说对于european call随着时间流逝其时间价值下降,所以总价值一定下降,所以theta任何情况都小于0,但不管是call还是put,期权的价值都是由时间价值和内在价值二者决定,我觉得这个点并不能解释为什么deep ITM call的theta就依然小于0。谢谢~!
已回答老师好,我问的是新版习题册的第330题,题目里边给的是日标准差,我们应该转化成5日的标准差(也就是乘以根号5)然后再算出它的标准误,为什么这个答案里边,却没有在5日标准差上除以根号5呢?而且如果按照我这个算的话里边没有正确答案。













