不是说最后一期的权重最大的吗，为什么这里变成了期初的说法。是不加上par value这样看的吗
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老师 这一题我得到了T0=122.32了，可是我用的方法是在计算器上，n=2, pv = -122.32, pmt=4.5, fv=122.32, 得到的i/y=3.67%, 3.65%*2 不等于5.78%，想问问这样哪错了
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虽然说upward的时候，期初投资的不划算因为利率少，但是ytm不是应该与最后一期的spot rate最为接近的吗，权重最大。
另一个问题就是我用计算器算了，保持N，Pv，Fv，不变的情况下，pmt = 4的时候，I/Y比pmt=2的时候的I/Y是要大的，为什么答案反过来了。
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为什么算gross income的时候可以直接减去922.05，不需要吧922.05折现到T1时刻吗 因为这是两个不同时间的价值
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圈住这两个不会算（老师讲的各项算出来后是加还是乘？），麻烦列下完整的算数步骤，谢谢
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为什么支付完利息，价格会下跌
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想问问用金融计算器算出来的I/Y是ytm的意思吧
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请问133题的B C具体是什么意思
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老师 组合的 convexity = 129.4, 可是 bond C 本身就有331.73，那为什么还要做这个组合？而且就算做了，为什么还要将 bond c 的占比放的小于 bond a呢？那组合里可不可以放两个 bond c 呢
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请问123题怎么做？
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