你好，如图为Crystal老师在11月前导班《数量-计算器使用前导03》涉及的题目。请问在该题中，倘若不改成BGN的模式，按照回计算器默认的后付年金的方式计算，为什么不能直接把N=21代进去计算呢？毕竟结论也说了先付年金永远比后付年金多滾一期利息，按照Crystal老师的方式，是保留了原来的条件，按照后付年金的方式计算出PV，再把该PV值乘以（1+R），从而得出正确的PV值。为什么直接把N=21来计算的结果跟此会有所不同？谢谢。
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Strip指的是债券剥离，和期权有关系吗？strap是什么？
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Vertical spread 哪里有讲到嘛？我没看到过。
另外第四个选项中 为什么卖出的是相同的strike price？不是 （k1+k2)/2嘛？
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19题能解释一下吗为什么用Treynor吗？
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请老师解释一下335题，这个题我是因为看到了做多看跌期权，所以我想到了相当于做空看涨期权，但是我不太能看懂选项和答案解释的意思
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14题A和D能否解释一下，A中the amout of risk 不是系统性风险吗？
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老师，关于var值的计算有点疑问。在143页的ppt中，老师将所有的违约概率从左到右相加起来，作为VAR值的置信区间，但是其中损失6M的概率是8%，那不就意味着违约金额低于6M的是92%的概率吗？但是老师直接加总后损失低于6M的概率变成96%了，这个不是就前后不一致了吗？
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老师我想问一下时间序列公式中的残差是一个恒定的数吗？白噪声中说残差的方差稳定，这里的稳定是恒等于零吗
？
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老师能不能讲一下股指期货的持仓成本如何计算？股指期货、ETF基金、股票的持仓成本计算方式有什么区别？谢谢
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