老师你好 这边区分权证和期权这一部分有些疑惑，期权的买方不是被赋予了购买underlying asset的权利吗，为什么老师说期权和公司的股票是没有很大的联系的，就算公司停盘了，期权照样能运作，要是公司停盘了，那买方不是没法购买这个underlying asset了嘛，而且为什么在期权中不能以k=30的价格买入股票，然后再以市场价格40元卖出呢
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老师您好，先确认以下两点：1） 在FRA的情况下（上节课的解析里面）是用单利：NP/(1＋r/m)，然后forward contract（p97页的最后一行里）是用复利的做法1.06^(10/12)->(1＋r)^(m/12)。2） 不太确定r_cc是不是就是zero rate/annual rate？没有太记清这些terms,老师能讲一下吗？ 谢谢！
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老师你好 想问下我在讲义左下角描黄的两种折现方法有什么区别吗 我有些搞混
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老师你好 这边想请教下 原版书上的半年复利折现 3*(1＋0.03/2)^(-2*0.5) 和之前上课的时候提到的复利折现3*（1＋0.03）^0.5 有什么区别呢？之前老师上课提到的复利折现都是除以（1＋r）^t
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location-scale invariance property 是什么意思为什么选d
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请问老师，为什么在FRA里，利率在t=3的时候就确定了&怎么确定的？（不是像option的交割形式吗?)
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为什么置信区间的宽度就等于usd47的百分之一？
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这题不会，宽度是2是什么意思
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想确认一下，这张表最下面的T统计量是服从正态分布，还是t分布？
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