补充我上一个问题，我觉得讲解视频里说的第一点有疑问，1）这道题并没有说这个portfolio里面的组成一定是bond作为最初的假设——利率会影响bond price，同时也影响到portfolio的价值。所以不确定是否仍然用Hedging with interest rate futures那个公式。2）哪怕现在假设hedging with interest rate futures，我按照那个有负号的公式算了一下，就是正的138个contracts，而且数学估算一下的话，分子下降，因为是负号，N应该上升，也就是long contracts。所以，老师能不能解释一下为什么两个都行不通。

老师，不明白为什么同样是hedging with futures contract，p132和p135的公式一个有负号，一个没有？同样的，截图里是老师课上写的，也是有负号的那个公式，很矛盾为什么不一样。谢谢！

老师，请问一下本章当中EXERCISE 1中的，为啥选C呢？看了您和另一个同学的解释，我能否理解成卖方原本可以以8%的卖出，但是却以6.94%卖出，因此holder亏了2570.

第四个选项是啥意思，完全看不懂

第二个选项指的是什么？

为什么算t stat的时候不用除去更号460

深度itm的欧式看跌期权多头theta可能大于0，那深度itm的欧式看涨期权多头呢？

这个题不得算完了整体加百分号吗？

加载失败，望火速处理。

老师 ser这个公式还考的吗 为什么在课件上没看到