为什么Pt服从log normal分布？
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老师，希腊字母中，theta在一天-多天转换中是不适用平方根法则的吗？哪些适用，哪些不适用？
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麻烦老师帮我讲解一下“wrong-way risk”，一直不是很理解这个概念，谢谢
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老师我想问一下第47页的解答，第五步为什么是把期初的价格进行折现呢？为什么不是把t1时刻的价值折现
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如果是short call和short put的累积函数应该怎么画？是这样吗？
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请老师讲一下这两个题。
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181 182这两题为什么用计算器方法算出来答案不对
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就是这两幅图片的比较当中，这个ABC在第二幅图片里面不就算是非系统性风险了吗？为啥在点的比较中，他还能算是系统性风险啊？老师我不是很理解这个意思。
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请问老师最后一段话怎么理解呢？为什么说default classification 可以划分到trading book 呢？这里default 是与credit risk相关的，对吗？谢谢
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老师这张思维导图在哪里可以下载
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