23min时，asset-exchange option的第二条是什么意思?
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经济资本，是用来覆盖非预期损失？用来覆盖，VAR-EL，这种说法，对吗？
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老师，EVT，Extreme Value Theory ，是什么啊？
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AR转变为stationary的第二部 另z=1/L后原式变为z^p... 这个结果是怎么得出来的，把L换成1/z得不到这样的答案，有具体的转变方法吗
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9min时候，为什么a call on a call，是看做两个期权呢？
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想问，D选项中“mechanical system”是什么意思？
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dp*p/dy不是等于duration吗 怎么又等于convexity了呢？ 然后美元convenxity又是啥？是convexity除以p？
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老师好，为什么这里算IR，题目里面给的都是月收益率，不应该转化成年的吗？而且如果判断这里面的这个Tracking error volatility是年的还是月的呢？？
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老师 18题的选项是可以适用于reputational 之前的几乎所有案例吗？因为无论因为 model, hedging, rogue trading, interest, liquidity 最终都是因为没有 cashflow, 没有新的资金注入而无法维系或翻盘了
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UL（非预期损失）、tail risk，这两者的区别在哪里啊？
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