covered call为什么会有负收益，股票的价格都是正的，short call，在执行价格前的的价格都是premium+股价，为啥会有负的，不理解
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美式put option 不是K-S0和0的最大值么？为什么能直接达到K（90）？
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麻烦老师给我贴一张，ERM与传统风险管理对比的表格。
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老师，请问这个表上的 balance是站在期初的时间点看的吗？因为我用计算器amort功能算，第一期p1，p2都等于1，算出来的bal=老师写在第二个月的bal的那个值。
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这道题老师画的图像为什么是这个走向呢？这个图像怎么理解？
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请问这的convenience yield 是怎么转化成年利率的？
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老师，我想问一下这题到底哪个才是正确答案？
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上面这个公式具体在哪里啊？，我没看到
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短存长贷为什么利率风险更低
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