这里为什么不是k2=k1呢？
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这个第二题考的东西我明白是期权的上下限，但问题我觉得问的有点奇怪。他问的是两个期权上下限的差值，两个期权上限减上限的差值应该是5，下限减下限的差值应该是5.13。和选项相反，如果问的是差值的上下限的话，答案也不对。
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payoff-premium>=0，推导出的应该是payoff>=premium吧？
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什么是basis risk
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什么是basis risk
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老师，能帮忙解释下upward-sloping跟downward-sloping情况下，三种利率曲线的大小关系的推导过程或者原理吗？
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老师 writing a covered call 是long stock +sell call，我以为long a covered call 是long stock +sell call
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请问老师这种题，计算器算出来的pv是净价还是脏价？是只有在付息日时候的pv算出来是脏价，其余时候（比如结算日：条件不变n=9.75）计算器算出来的pv都是净价吗？还有这个题如果用计算题算出来得时180天后的pv（其余条件不变，n=9.5)是还要加上0时刻的债权利息才是脏价对吗，然后通过折现算出结算日的脏价，再减去AI算得净价
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如图片中题目中选c，而计算之后数值为120619.5。麻烦解答一下，谢谢
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