老师，关于var值的计算有点疑问。在143页的ppt中，老师将所有的违约概率从左到右相加起来，作为VAR值的置信区间，但是其中损失6M的概率是8%，那不就意味着违约金额低于6M的是92%的概率吗？但是老师直接加总后损失低于6M的概率变成96%了，这个不是就前后不一致了吗？
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老师我想问一下时间序列公式中的残差是一个恒定的数吗？白噪声中说残差的方差稳定，这里的稳定是恒等于零吗
？
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老师能不能讲一下股指期货的持仓成本如何计算？股指期货、ETF基金、股票的持仓成本计算方式有什么区别？谢谢
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这两张PPT 张的公式为什么不一样，我感觉第二页ppt上的标准误不应当就是第一页开根么，为什么分母变成了δcap的平方，同时分母从Sx的平方变成了Sxcap的平方，Ux的平方也多了cap?
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这道题里Rfc应该是美元吧？那调整s0的价格应该是用美元的无风险利率啊？pvk折现用的应该是澳币吧？我的理解错了吗？
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怎么得出call option cheap的结论的？2.25+22是什么？
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老师请问， active based跟residual based的区别是什么
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请老师解释一下这个题，我的理解是这个题他是因为发行了一个固定利率债券就是付固定，收浮动。所以应该在发行一个浮动利率债券来进行抵消，c.d因为是买浮动，所以就是付固定收浮动和发行一个固定债券的意义是一样的，所以不能抵消。但是后面为什么要附固定收浮动，这里不是很能理解
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老师，我不是很理解打对勾的后两个式子，带进去具体的例子等式也不成立，您帮忙看一下是哪里出错了
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为什么critical value查的是t，不是z呢
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