老师，这题讲解是说strips因为是零息债，所以duration大于coupon bond ，但是strips不是拆成 P-STRIPS 和 C-STRIPS吗，这两个如果光算P-STRIPS确实是duration大了，但是如果组合起来不是和原来一样吗？
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为什么我我算出来不是c？
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老师我想问一下，有效久期公式中p的下标➕和➖分别表示什么？
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为啥买股票是45度向上？
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E(Ri)是什么意思？是预期收益率还是，预期超额收益率？文中英文解释微expected excess rate,是超额回报率的意思么？
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想问一下，这个18.55怎么来的？
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老师，怎么感觉oas应该是扣除含权影响的spread而不是account for embedded option的spread呢？因为对于callable bond的 option value = z spread - oas, 其中z spread 是包含期权的价值在内。谢谢老师
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计算两年期违约概率是在第一年不违约的前提下吧？即应该剔除第一年违约的情况。
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老师，43题a选项，还是不清楚，老师的解答公示没有体现“有效”久期和凸性 请老师解答
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这里为什么不是cov(ax+by,cx+dy)=acvarx^2+bdvary^2+2(ad+bc)cov(x,y)
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