天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3399提问数量:63256

老师这段话的意思我有几个问题,一个是浮动利率的价值在付息日等于本金就是说比如是按年复利,本金是1000,那么在0.1.2....年浮动利率价值都是1000吗,还有如果0-1的利率是2%.1-2的利率是3%.那么在0.5年的浮动利率是本金1000/(1+0.02)^0.5,在1.75年就是1000/(1+0.03)^0.25这样吗?

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该页前两个Yt与Yt-1的表达式中的 εt是否相等?

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εt和εt-1无关,为什么这里可以转换为Yt=μ+(1+ΘL)εt?

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请问老师,这个题为什么说是方向相同的?比如说现货借入了1000块钱,然后怕未来的利率上升即价格下跌,就应该选择卖出期货来进行对冲,那么一买一卖方向不是相反的吗?

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半年付利一次 m是2还是二分之一呢

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怎么理解,说,factor portfolio是CAPM中的Rm(市场组合)?

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白噪声过程的性质2,方差为常数,是指的谁的方差?残差的还是被解释变量Y的?

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AR(1)模型当φ<1时,AR(1)为协方差平稳,拥有协方差平稳的性质,但没有说她属于白噪声过程,就没有残差的方差为常数的性质,为什么这里可以直接使用残差的方差为常数的性质呢?

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老师,pure factor portfolio 就是 factor portfolio ,是吧?

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老师假设检验的第二类错误,在线上课程里 两个老师讲的不一样。power of test 是用贝塔表示麽? type of error 2 是用1-贝塔表示 对麽?

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