Notes上这道题我没太懂，麻烦可以讲讲嘛
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请老师解释一下616题的四个选项。其他选项不是很理解但其中a我认为是不可能错的呀，主权债务评级肯定是高于公司债的，而a选项说反了，但是最后说了句这种情况几乎不可能的，所以我觉得它说的没有问题
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coupon rate和YTM的关系是什么呀？
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单因素模型公式中E(Ri)是什么?n是SML演变过来的E(Rp)=Rf+β[E(Rm)－Rf]nE(Ri)=E(Rp)-Rf 是这样吗？nF=[E(Rm)－Rf] 是这样吗？nRi与E(Rp)的区别是什么？
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请老师解释一下619题
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请老师解释一下622题，这个题按照答案先算出不违约的概率从而算出价值，然后用总价减去预期价值算出损失可以理解。但是如果是直接算预期损失为什么算不出正确答案呢？我是按照笔记得方法算得
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请老师讲一下625题，给到的LGD为什么相乘的不是它的波动率？627题里面给出了它的波动率和均值为什么又是乘以它的均值呢？还有UL这个公式有关知识点是不考了吗，还有adjust exposure.我翻了今年的笔记没有找到这两个知识点
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老师您好，38题相关，Deep ITM european call，按理应该也是时间流逝利好，应该也是theta大于0吧？之前的答疑中解释是说对于european call随着时间流逝其时间价值下降，所以总价值一定下降，所以theta任何情况都小于0，但不管是call还是put，期权的价值都是由时间价值和内在价值二者决定，我觉得这个点并不能解释为什么deep ITM call的theta就依然小于0。谢谢~！
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这个K指什么啊
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