老师，请问这个题
1）答案的 5.5%，5.7%，我当时是用只有一个货币的 interest rate swap拼凑出来的，但我不知道如果考虑2个货币，我该怎样计算出答案，比如像 comparative advantage，它的计算还是跟一个货币的 interest rate swap一样吗？
2）我尝试把金融机构在这个交易里利息的交换画了个图，但我不知道这样是不是对的？
已回答
老师，这个题我看了答案也没明白是什么意思，能麻烦解释一下是怎么做的吗？它是要考察我哪个知识点？
已回答
老师 为什么第八个月的时候的1.8 devidend不用算呢
查看试题
已回答
这里的第三个问题的解答，跟老师讲的不大一样，梁老师说这笔是房子这个月按揭贷款的利息和本金，需要扣掉。但是题目中的文字翻译是截图里的老师解释的意思。想问一下这句话到底怎么理解
已回答
那这个题目说了20.5的forward price，不是与答案矛盾了吗
查看试题
已回答
课上老师提到此duration可以通过前面算出来，我一直没算出结果，能否提供一下计算步骤呢。另外，为什么这里的duration老师说是effective duration呢？
已回答
老师好，我想请问一下，KR01（1）为什么对应2年期，KR01（2）为什么在这里对应5年期呢？
已回答
如图所示，问：
1、A选项，说，无风险机会，是啥意思？做套利不承担风险？为啥，套利是无风险的啊？
2、B选项，是啥意思，跟这道题的“套利机会”有什么关系？
3、D选项，是错的？套利只要有利就可图？可是，老师，如果没有超过无风险收益、直接买国债不就好了，做啥套利啊，套利很容易操作吗？讲课老师还说“市场上不可能会有超过无风险利率的套利机会"，这个我也不理解。
已回答
这个老师是谁我想知道，我不知道是我才疏学浅还是怎么的，我觉得他讲的很多地方驴头不对马嘴。
举例：question1， b问题和c问题有什么联系？讲b讲的云山雾绕后来发现讲的是c。
再举例：前面就是一个sample mean的分布和 样本自己的估计，我搞不懂他讲了半天在讲什么？写一个e（u）发现不对还改回去v（u）。。。大哥 那是你随便改的吗，你自己在讲什么呢？讲了一半说改就改啊。。。后来发现自己讲的其实是下一个定义，安在上一个定义之上，还觉得自己写错了？这是你写错的问题？这是理解的大问题好吗！？罗斯思维混乱，反正我是听不懂
已回答
为什么ESS的自由度为k，RSS的自由度为n-k-1？异常值的检测，用cook's distance，分子的含义是什么？
已回答
