为什么预测t＋1和t＋2天算的是均值？

老师，这道题目不可以用Y（t-1）=0.28＋0.6*0＋μ，其中Y（t-1）=0.016，在 t-1这一天预测t天的残差为0，从而计算出来μ然后再继续进行计算吗？？？

视频讲解的C选项老师讲的我没有很听懂

老师好，请问该题解答中的短期,长期bond的duration4.55和15.96，convexity23.6和365.9是怎么得出来的？是题目漏给了还是用题目的条件能一个个算出来？

Kendall我计算出来是-0.5呀 ？右下角

这道题R的平方不是应该等于47%吗？

晚上好，在Mikely老师在有关《Credit Risk Transfer Mechanism》的课题中提到，Netting of exposures to counterparties 是转移信用风险的其中一种传统的方法。这里我并非特别理解，感觉净额结算就是纯粹把交易的笔数抵消减少，变得简洁且方便。但这样为何就能代表风险转移了呢？望最好举例说明一下。谢谢噢

老师，我不是很理解视频里老师讲的 C，银行不同部门也存在分享信息造成利益冲突吧？这个不能否定啊？视频里老师讲到这里说存在利益冲突这句话不对，我就不是很理解了

t分布查表为什么使用的自由度是n-k-1，我记得是n-1啊

299题的CD是什么意思，答案为什么说没有正确的