straight-coupon是什么债券？固息？

请问为什么这道题用XY相关系数=XY协方差/（X标准差*Y标准差）算出来的协方差跟题目解析算的不是一样的？

这题的B选项是说尼克李森认为日经指数会有剧烈波动，可是straddles是只有在小幅波动的时候才可以获利，这里的题目是不是有写错了？

对于C选项，后半句的意思难道不是说：我们不能够说某个具体点的概率是无意义的。这句话不是承认了某个具体点的概率有意义吗？不应该是错的吗？而题目要求选错误的选项。这里有疑问。

请问C选项为什么错了，答案举的例子没看懂

Var(95%)=|E(R)-Z95% * σ| 然后Var(df)=|△|*Var(ds)，这两个公式是如何得出解析中|△|*Z95%*σ*S0的？

答案的sortino分母是乘1/n，但是教材是1/（n-1），请问以哪个为准？

这个是伯努利分布可直接用n*(n-1)来计算方差是吗？

视频里老师对key rate01 5和key rate duration5的计算结果进行解释，前者说是第五年的收益率发生一个点的变化后，债券价格变化了多少。后者说是，第五年的收益率发生百分之1的变化时，债券价格变化了多少。我想问，老师说的一个点和1%是不是同一个意思，如果是，这两个值的解释有什么区别？？？

这里SWAP1＋SWAP2的价值我看懂了，然后为什么突然说SWAP2的价值是0，所以SWAP1的价值就是2033969，SWAP2的价值为啥是0？