老师这题里的strip price是什么呢
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老师 这道题好像是求债券的全价
但我不知道该如何下手…
只知道要先求clean price 再加上AI
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老师老师 能麻烦看下这道套利的题目吗
他说两年期的spot rate是 8.167%
但债券给出的两年期即期利率是8%
因为债券的利率小于实际的 所以债券价格高了
在以往的套利题目里都是谁高就把谁卖了
但是他这个债券的套利操作有点看不太懂
为什么要买入一个2年期的带利息的债券再把利息抽出然后卖掉呢？
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为什么一定是1而不是234呢
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老师老师 这第二题 我根据上面的Professor note做的
他说如果需要对冲的头寸的DV01小于对应的对冲工具的DV01 就应该做空头 所以答案选了B但后面的答案是A
到底哪个对呢
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老师老师 能解释一下什么是KR01吗
看了书看的不是很明白
然后还有这第一题
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老师您好，请问为何在例题中固定利率的计算直接使用6%/12,而在额外拓展的例子中使用图片下方的等式来计算每个月的固定利率而不是仅仅使用半年利率去除以6来计算呢。
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