如果题目说没有随机游走的a cycle time series，这个是不是协方差平稳的的呢？

a seasonal time series是什么意思？本身seasonal就是不平稳的吧，为什么老师说周期性，随机项，随机游走都是不满足协方差平稳的才是a seasonal time series不是协方差平稳的的原因？？？ 第二个问题，随机项是什么？et吗？为什么他不是协方差平稳的？？？

老师请问为什么et不是截距项，截距项的定义是当自变量取的时候，因变量的值，这道题目的等式当我自变量都取的时候，y就是等于et的呀？

老师您好，我看别人的问答里面您说D选项一季度的系数应该是0我觉理解不了，如果是0的话，那么等式右边第一项应该不存在因为任何数*0都等于0

如图，43题，B选项，我理解的是，Delta（long call）是正的、Gamma（long call）是正的， 而long delta就表示是正delta、long gamma就表示是正gamma。 问：老师，我这里理解，对吗？

老师您好，在这一节我们并没有讲解如何去除趋势和季节性还有如何去除随机游走，都只是讲了种类啊，模型，判断有误无类的吧，那如何去除我们需要掌握吗？ 第二个问题，为什么如果这个时间序列是白噪声的话就直接使用MA 模型？？

176题，同时违约不是应该有两种情况吗，subsidiary 违约✖️parent违约➕parent违约

①哪里有讲过时间序列的参数正常情况才是服从正态分布的？？希望老师和我说一下，我好像之前没有听过 ②老师，请问时间序列模型的方程形式和线性回归有什么关系呀？？

1.25倍速，25min处最后一行是不是因为t的存在才使variance constant这一条不成立？但是我理解的是，在我确定了一条时间序列的时候，相当于我把t也确定了，那么这时候t就是一个常数呀？？那为什么还不成立呢？？

老师，请问一个时间序列数据平稳是不是就是指他的协方差平稳？