老师，我想问下，如果我买入一个远期，在里面做空头（做卖方），就类似于我是卖大米的，我作为卖方我和别人签订了一个远期合约，那我用英语该怎么表达、？i long a short forward ？？感觉奇奇怪怪的啊，

老师，如果说我long一个期货，也就是我买入一个期货，那么在这个期货中我是作为买方（希望其价格上升），还是作为卖方（希望其价格下降）呢？？

老师，多因素模型里的gdp ir也是有超额回报的概念吗？因为单因素是f=e（rm）-rf

请问老师，strip 和 strap 有什么区别。bet 波动率，不是long option 更有优势么。下有底，上不限。

答案解释说 银行使用短期资金来源（例如资产支持的商业票据（ABCP）和回购协议）为长期资产（例如抵押）提供资金。 请问老师如何理解此处的“为长期资产（例如抵押）提供资金”？银行融资是干什么去呢？

ATP模型不是r＋ beta*premium吗？premium不是已经是实际和预期的差值了吗？为什么还要加上 unexpected？

如图所示，45题： B选项，百题讲题老师说，因为看跌期权价值在上涨、看涨期权价值在下跌，一个上涨、一个下跌，又不是，同涨同跌，所以说，比较不出来变动的幅度。 我想问：并不是因为，不是同涨同跌这个原因，才比较不出来，变动的幅度吧？

为什么查的是t，不是正态分布呢？36大于30

老师您好 我想问问这个新版本怎么开二倍速呀

老师，您好，40题的II ，零息债券的到期日小于付息债券的到期日，零息债券的convexity小，但是convexity与coupon成反比，零息债券的convexity又较大，到期日和票息率对convexity影响的方向不一致时，怎么判断最终谁的convexity更大呢？